Według A.M. Best jest za wcześnie, aby wyciągać negatywne wnioski z wyników stress testów ogłoszonych ostatnio przez European Insurance and Occupational Pensions Authority. Agencja nie zamierza w związku ze stress testami przeprowadzać rewizji ratingów.
A.M. Best podkreśliło, że według wytycznych Solvency II ubezpieczyciele byli generalnie wystarczająco dokapitalizowani. 14 proc. firm miało współczynnik solvency capital requirement (SCR) poniżej 100 proc., ale reprezentują one 3 proc. całości aktywów. Jednak w scenariuszu z przedłużonym okresem niskiej wydajności 24 proc. firm nie osiągnęłoby wymaganego SCR. Agencja przypomina jednak, że w testach uwzględniono sytuację ubezpieczycieli na dzień 31 grudnia 2013 r. „Był to czas, gdy większość ubezpieczycieli nie w pełni zaimplementowała swoje plany dostosowania się do wymogów Solvency II” – mówi Anthony Silverman, starszy analityk finansowy A.M. Best. Ponadto należy zauważyć, że w testach zastosowano wyłącznie formułę standardową bez użycia modeli wewnętrznych. W przypadku wielu ubezpieczycieli może to dawać bardzo specyficzne rezultaty.
A.M. Best to międzynarodowa agencja ratingowa z ponad 100-letnią historią, założona w 1899 r. Posiada biura w USA, Wielkiej Brytanii i Hongkongu.
